国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告

By admin 2019年4月23日

基金办理的:国泰基金办理家畜有限性公司

基金托管人:中国建设银行家畜家畜有限性公司

说送出日期:二1月19日19

国泰中小盘生长混合型保释金封锁基金(LOF)2018 年第 4 地区说

2

§1 要紧激励

基金办理的的董事会和董事会公约不在虚伪、给差错的劝告性申报或令人满意地遗物

漏,和其设计作品情节的可靠性。、老实和使一体化性承当个人和共同责怪。。

基金托管中国建设银行家畜家畜有限性公司在该基金的和约下,于 2019年 1月 16天写评论

本说击中要害财务配额、净值体现和封锁结成说等。,缺席差错的记载来确保写评论的设计作品情节缺点R。、

给差错的劝告性申报或令人满意地空投。

基黄黄黄金经营接纳老实言而有信、勤奋责怪原始的与办理与应用,但基金缺席公约。

赢得。

基金的过来业绩否定代表其依次的业绩。。封锁是有风险的,封锁者在做出封锁决议领先必定要详细看得懂。

看得懂基金的招股阐明书。

本说不复核财务人。。

本说期自 2018 年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金生利概述

基金缩写 国泰中小盘生长混合(LOF)

担任守队队员缩写 国泰瓜皮帽

基金主法典 160211

市法典 160211

基金运作文字 上市和约开敞式

基黄金和约见效日结巴地说出 2009年 10月 19 日

说末期的基金分开全部含意 796,246, 份

封锁含义

基金首要封锁于高生长的中小生意

盘大写字母权利。在无效把持风险的必要条件下,追求长距离的资产资产

稳步欣赏。

封锁战略

该基金的首要资产使具一定形式首要是因为MACR的时尚

预测辨析,评价大写字母权利一段工夫、公司债券集会对立进项,

大写字母权利积极分子校准、公司债券和现钞资产的分派比率。穿着,股

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融通票据封锁首要以良好的生长性和良好的资产为根底

小盘股是封锁含义。,采用自下而上、三台密集地滤波器的选模式

股战略。

表演资料

这笔资产的业绩资料=35%×天决定盘生长指示+45%×天相

小盘增长指示 20%*CSI总到期总结指示

风险进项特点

该基金是混合型基金。,基金资产的凝视进项与凝视风

管保高于货币集会基金和公司债券基金。,大写字母权利基金以下。

基金办理的 国泰基金办理家畜有限性公司

基金托管人 中国建设银行家畜家畜有限性公司

§3 首要财务配额与基金净体现

首要财务配额

单位:人民币元

首要财务配额

说期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已发作。 -137,163,411.08

2。组成期范围 -225,352,010.14

三。现期额外的平均分配基金分开范围 -0.3048

4。末期的基金资产净值 1,261,485,275.43

5。年底前腹核分开

注:(1)提动身生进项是指基金的利钱支出。、封锁进项、剩余切开支出(以前的男朋友或女朋友公允估算本钱变卦)

结论相关性费后的相抵,组成期范围附带阐明公允估算本钱C;

(2)基金业绩配额以前的男朋友或女朋友握住者的子SCR本钱。,本钱后实践进项水

少于所列数字。。

基金净体现

.1 本说期基金分开净值增长速率及其与同期性表演资料进项率的组成

阶段 净值增长 净值增长 业绩组成 业绩组成 ①-③ ②-④

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4

率① 率标准偏差



资料进项

率③

资料进项

率标准偏差



过来学期 1.66% 1.46% -6.69% 0.20%

.2自基金和约见效以后基金累计净值增长速率变卦及其与同期性表演资料

进项率变卦的组成

国泰中小盘生长混合型保释金封锁基金(LOF)

累计净值增长速率与表演资料进项率历史走势类似的图

(2009年 10月 19日至 2018年 12月 31天)

注:这笔资产的和约见效日为2009年10月19日。这笔资产在六月建仓期完毕时,各项资产使具一定形式

很面积与和约协定分歧。。

§4 办理员说

基黄黄黄金经营(基黄黄黄金经营组)简介

姓名 工作

基金办理的任期 保释金营业年



阐明

供职日期 离任日期

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5

杨飞

这笔资产

的基金

经营、

国泰黄金

龙业

混合、

国泰估算

值优势

混合

(洛夫)

、国泰

兴旺的生意

产业的伸缩性

使具一定形式混

分解碱

黄黄黄金经营

2015-05-11 – 10年

硕士思索生。2008年 七月至

2009 年 8 六月Nord地基

李先生是助手思索员。,

2009年 菊月至 2011年 2月

中国长城计算图表集团公司的资产办理有限性。

公司任思索员。2011 年 2

月使紧密联系国泰基金办理有限性

公司,历任思索员、基金经

理助手。2014 年 10 每月的海枣

国泰金旅业精选保释金投

资基金的基黄黄黄金经营,2015

年3月起切开工夫国泰估算值优势

混合型保释金封锁基金(洛夫)

(原国泰估算值优势大写字母权利型

保释金封锁基金(洛夫))的基

黄黄黄金经营,2015年 绿枝花枝以后的兼任

国泰中小盘生长混合型证

券封锁基金(洛夫)(原国泰

小盘生长大写字母权利保释金封锁

资基金(洛夫))的基黄黄黄金经营,

2015年 绿枝花枝 2016年 5月

任国泰增长最初混合证明

券封锁基金(原国泰生长优

大写字母权利选择保释金封锁基金

基黄黄黄金经营,2016 年 2 月至

2017 年 10 粤台泰泰安康

保释金封锁基金的根底

黄黄黄金经营,2016年 四月至 2017

年5月任国泰黄金马沉着的酬谢

保释金封锁基金的基黄黄黄金经营,

2017 年 3 郭泰静当月主席

气行产业的伸缩性使具一定形式混合型证

券封锁基金的基黄黄黄金经营。

注:1、海枣的日期和动身日期都是运动会的节日。,首任基黄黄黄金经营,海枣的日期是以日期为根底的。

黄金和约见效日期。

2、保释金事情的含意与有关规则相适应。

办理的对说期内这笔资产运作遵规言而有信状况的阐明

说期内,这笔资产办理的坚持《保释金法》、保释金封锁基金法、《基金办理公司公

安全处所交换体制的安排原始的及剩余切开相关性金科玉律,坚持基金和约和招股阐明书。,依

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老实信用、勤奋清偿、最大限地加防护装置封锁者的法定利息,把持风

在风险的根底上,为握住者追求最大创利润。。说期内,这笔资产运作合法合规,无伤害基金

握住人创利润行动,无底细市、管理权集会和不正当关系市等违规行动,人摆式

适时展出、精确、使一体化,这笔资产与这笔资产办理的所办理的剩余切开基金资产、封锁结成与公司资产

精确的参加、义手柄,基金办理合作保留孤独运作,做出科学方针决策。、投机运作、精巧地

在内侧地把持系统的办理与完美的,封锁者法定利息的无效加防护装置。

义交换特别申明

4. 义交换系统的手段

说期内,这笔资产办理的坚持《保释金封锁基金办理公司义市系统安排看法》

的相关性规则,经过精确的的在内侧地风险把持系统和排出,在各自的环节停止封锁风险和办理风险。

效把持,精确的把持不同的封锁结成中间的同日反向市,精确的取缔能够使遭受不义的市和创利润。

同日反向市,确保办理占有资产和封锁结成的义补偿。,创利润转变行动的无效惕励。

4. 非常市行动的特别作为示范

说期内,这笔资产与这笔资产办理的所办理的剩余切开封锁结成未发作大额同日反向市。

说期内,未找到这笔资产有能够使遭受不义市和创利润保送的非常市。

说PE时代基金的封锁战略和业绩阐明

4。说封锁基金的封锁战略与运作辨析

四分之一的地区以后 A股集会持续大幅校准,一地区最大减幅。无论是政府财政策略仍商品。

货币策略举手过肩而投掷的逐渐轻松,让集会凝视经济的开端在船底无忧虑的,宏观策略

束缚变得胜过对经济的的要紧性比破除经济的增长更要紧。,去,中长距离的经济的缓慢地降落是必定时尚。。中美成功越过取来

分期缓和,但依然在更大的不确定。。估计大减薪下的政府财政压力将需求人。

破费他们最出色地的工业界把本钱把持作为最要紧的。,工业界黑歌手策略频发。从四地区作为一任一某一作为一个整体,主

创业板指示和创业板指示下跌颇多,子机关,工业界凝视束缚表演变得胜过较好。,农林牧渔业、

相通、发电站机能,与经济的高位相关性的工业界体现不佳。,化学工程、煤炭、钢静止机能。。

这笔资产四地区的态度组成沉着的,保留中立的高位。,首要经过结构性进项超额进项。。

首要工业界仍在黄芪胶和生物产业的(M)、电子(PCB成熟雄鸟)、

计算图表(云计算)、税务人化、倾斜飞行 IT、新零卖)、相通(5G),新能源汽车产业的链、

特高度紧张、只好消耗,经过对立平衡分派缩小封锁结成的动摇性。

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4。基金在说期内的体现

这笔资产在 2018 四分之一的地区净增长速率为,同期性表演资料进项率为

宏观经济的办理者、保释金集会与产业的时尚期望值

期望值 2019 2009居于首位地季,我们家以为,宏观经济的增长很能够是一任一某一相当高的程度。,去,从

工业界使具一定形式上看法,撤销高关系产业的与宏观经济的周期性印度化。但经济的

托换策略,去,感情的中枢被打败链路的风险绝佳地。,温暖的经济的衰退和流动的束缚变得胜过,再叠加

优质生意减薪,几乎新兴产业的的生长股来说,它是一任一某一胜过的封锁周围的。。基金结成将关怀新

开展击中要害优质生意,首要在医学和生物接。、电子、计算图表、相通、新能源汽车及剩余切开方向,

平衡使具一定形式。

说期基金握住量或基金资产净值预警

无。

§5 封锁结成说

说末期的基金资产结成

序号 展现 总结(元)

基金总资产

面积(%)

1 权利封锁 1,041,994,911.96 81.79

穿着:大写字母权利 1,041,994,911.96 81.79

2 不变的进项封锁 – –

穿着:公司债券 – –

资产背衬保释金 – –

3 贵金属封锁 – –

4 倾斜飞行衍生品封锁 – –

5 买进返售倾斜飞行资产 80,000,240.00 6.28

穿着:回买通卖融资 – –

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资产

6 赞颂结算全部含意 150,250,509.92 11.79

7 剩余切开各项资产 1,738,594 0.14

8 掂掇 1,273,984,257.42 100.00

5.2 说期完毕时按工业界分类学的大写字母权利封锁结成

法典 工业界类别 公允估算本钱(元)

基金净资产额

面积(%)

A 农、林、牧、渔业 19,155,906.00 1.52

B 采矿业

C 工业 785,415,641.83 62.26

D 电力、热度、气体和水中的产和供给业 – –

E 建筑业 – –

F 零售零卖业 – –

G 交通运输、贮存器与邮政服务性的 – –

H 举起餐饮业 – –

I 人运输、软件和人辅助设施性的 212,669,643.95 16.86

J 倾斜飞行业 – –

K 房地产业的 – –

L 撕碎的和贸易服务性的 – –

M 科研辅助设施性的业 – –

N 水工、周围的与公共设施办理 – –

O 犯人服务性的、准备和剩余切开服务性的 – –

P 养育 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 修习的、体育文娱产业的 24,753,720.18 1.96

S 总体担保的 – –

掂掇 1,041,994,911.96 82.60

5.3 说末期的按公允估算本钱基金净资产额面积形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片大写字母权利封锁明细

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序号 大写字母权利法典 大写字母权利专门名称 接近(分开) 公允估算本钱(元)

基金净资产额

值面积(%)

1 600566 吉川制药工业 2,796,226 93,757,457.78 7.43

2 300476 盛红技术 7,344,545 85,931,176.50 6.81

3 002737 向日葵黄芪胶 5,139,008 75,954,538.24 6.02

4 000661 长春高新技术 428,253 74,944,275.00 4

5 603228 Wang Electronics王 1,223,843 61,179,911.57 4.85

6 600406 国电南瑞 2,806,127 51,997,533.31 2

7 600271 太空飞行人 2,042,768 46,758,959.52 3.71

8 002815 崇达技术 2,987,847 43,652,447 3.46

9 603305 CXS家畜 1,299,452 39,529,329.84 3

10 002916 深南电路图 488,629 39,173,386.93 1

5.4 说期完毕时按公司债券典型分类学的公司债券结成

这笔资产本说末期的未握住公司债券。

说末期的按公允估算本钱基金净资产额面积形成大块排序的前五名公司债券封锁明细

这笔资产本说末期的未握住公司债券。

说末期的按公允估算本钱基金净资产额面积形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保释金

封锁明细

这笔资产本说末期的未握住资产背衬保释金。

说末期的按公允估算本钱基金净资产额面积形成大块排序的前五优秀的金属封锁明



这笔资产本说末期的未握住贵金属。

说末期的按公允估算本钱基金净资产额面积形成大块排序的前五名权证封锁明细

这笔资产本说末期的未握住权证。

说末期的这笔资产封锁的股指至将来市状况阐明

.1 说末期的这笔资产封锁的股指至将来持仓和利弊得失明细

这笔资产本说末期的未握住股指至将来。

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.2 这笔资产封锁股指至将来的封锁策略

这笔资产本说期未封锁股指至将来。若这笔资产封锁股指至将来,这笔资产将依据风险办理的原

则,套期保值是首要含义。,有选择地封锁股指至将来。套期保值首要应用流动。、交

灵巧的至将来合约。

这笔资产在停止股指至将来封锁时,本文将对保释金集会和至将来集会的走势停止思索。,并用联合收割机收割

股指至将来限价模子追求有理的估值杠杆。

这笔资产办理的将富裕的思索股指至将来的进项性、流动与风险特点,经过资产使具一定形式、杂耍

选择,小心的停止封锁,缩小封锁结成的作为一个整体风险。。

金科玉律规则封锁基金的封锁战略,这笔资产将按金科玉律的规则执

行。

0说末期的这笔资产封锁的政府借款至将来市状况阐明

依据这笔资产基金和约,这笔资产不克不及封锁于政府借款至将来。

1 封锁结成说正文

1.1 说期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行提供缺席被接管机关备案考察

或在一年前再通告废除该说的编制。、处分设计作品情节。

1.2 基金封锁前十种大写字母权利,缺席封锁的大写字母权利替补队员超越规则的生趣

外的状况。

1.3 剩余切开资产的组成

序号 专门名称 总结(元)

1 存出公约金 907,959.58

2 应收账户账款 –

3 应收账户利息 –

4 应收账户利钱 88,849.65

5 应收账户申购款 741,786.31

6 剩余切开应收账户款 –

7 待摊费 –

8 剩余切开 –

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9 掂掇 1,738,594

1.4说末期的握住的有转股期的可替换公司债券明细

这笔资产本说末期的未握住可替换公司债券。

1.5说末期的流行音乐十大畅销唱片大写字母权利中在流通工夫向上弹状况的阐明

这笔资产本说末期的流行音乐十大畅销唱片大写字母权利中不在流通工夫向上弹状况。

§6 开敞式基金的股权变卦

单位:份

基金的总分开将在本说开端时颁布。 733,645,

说期基金买通分开全部含意 170,750,

减:说期内的总赔偿家畜 108,149,469

说期比 –

本说末期的基金总大写字母 796,246,

§7 基金办理的运用固有资产封锁这笔资产状况

基金办理的握住这笔资产分开变卦状况

说期内这笔资产办理的未运用固有资产封锁这笔资产。表示保留或保存时用说期完毕,这笔资产办理的未持

有这笔资产。

基金办理的运用固有资产封锁这笔资产市明细

说期内,这笔资产的基金办理的未运用固有资产封锁这笔资产。

§8 情绪反应封锁者方针决策的剩余切开要紧人

说期内单一封锁者基金分开例成功或超越20%的状况

封锁者 说期内握住基金分开转变状况 说末期的握住资产

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类别

序号

基金分开

加盖于成功或超越

20%工夫跨距

期初份



申购份



赔偿家畜 握住分开 分开占比

机构 1

2018年 12月 24

日至 2018年 12月

31天

135,96

4,742.

27

126,50

1,581.

28

78,406,9

36.64

184,059,386

.91

22%

生利假定的风险

基金分开握住人面积大于正常时,基金赔偿能够会使遭受基金分开净值的大幅沦陷。

动摇风险、基金假定的风险,如流动风险。

§9 备查证明布头

备查证明布头

1、涉及赞成国泰黄金盛保释金封锁基金握住人大会决议的证明

2、金盛保释金封锁基金握住人大会决议

3、国泰中小盘生长混合型保释金封锁基金(LOF)基金和约

4、国泰中小盘生长混合型保释金封锁基金(LOF)托管协定

5、说期内颁布的公报

6、法度、法规规则的剩余切开证明供指的是

寄存场所

这笔资产办理的国泰基金办理家畜有限性公司工作场所——上海市虹口义路 18 号 8 楼楼家

禹宅 16层19层。

这笔资产托管人中国建设银行家畜家畜有限性公司工作场所——北京市西城区闹市口普通大众 1 号

院 1号楼。

针对方法

可充当顾问这笔资产办理的;切开备查证明可在这笔资产办理的公司网站上针对。

客户服务性的中心电话机:(021)31089000,400-888-8688

客户赞扬电话机:(021)31089000

公司网址:

国泰中小盘生长混合型保释金封锁基金(LOF)2018 年第 4 地区说

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二1月19日19

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